本文是对https://www.ricequant.com/community/topic/992/garch模型-对波动率建模
的修改和完善,追踪quantopian的原文[……]
分类: 学术专区
【Let’s Rock】Kalman Filter Applied to Pair Trading
配对交易社区之前有发过相关帖子,所以对其原理之类的就不再赘述
第一篇链接如下:
配对交易(Paper Version)
以及之前自己写过的一个漏洞比较多的简单的配对交易贴,这个帖子逻辑有点问[……]