本文是对https://www.ricequant.com/community/topic/992/garch模型-对波动率建模
的修改和完善，追踪quantopian的原文[……]
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【Let’s Rock】Kalman Filter Applied to Pair Trading
配对交易社区之前有发过相关帖子，所以对其原理之类的就不再赘述
第一篇链接如下：
配对交易（Paper Version）
以及之前自己写过的一个漏洞比较多的简单的配对交易贴，这个帖子逻辑有点问[……]