分类： 学术专区

在前一篇当中利用相关系数来进行套利，看到价差并不为平稳序列，回测结果也就不是很好，所以想到利用协整关系来构建股票的线性组合，使得股价差为平稳序列，从而在真正意义上构建一个套利策略。看到有其他小伙伴也做[……]

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今天我们来介绍一下HMM（隐马尔科夫模型）在股票上的简单应用。
隐马尔科夫模型，乍一听起来好高端，完全不知道是什么鬼，那么就让我们退一步，先看看马尔科夫链。
马尔可夫链，因安德烈·马尔可夫（A.A[……]

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社区曾有小伙伴分享过CPPI策略的回测，并加入了一些技术分析判断，链接地址

鉴于前人已经做过相关策略的研究，此处另辟蹊径，想做一个资产组合不同动态调整方法的比较，包括固定组合保险策略（CPPI，[……]

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根据经典的配对交易原理，只要两只标的的价差格序列满足平稳性，那么这两个标的可以构造成一个很好的配对交易对。从股票之中找这样的股票对在之前写的策略中有实现——链接在这统计套利（二），利用协整关系进行配对[……]

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上周看了方正金工的《夜空中最亮的星：十字星形态的选股研究》，这里简单实现一下

这里比较可惜的是得到的样本比较少，计算又超慢········

根据统计数据，对价差进行买卖，而不去做股票本身趋势的预测，是否能做到旱涝保收呢。下面是利用股票对之间的相关系数来进行配对交易的研究。

之前机器学习帖子中有一个图展示了过去十年HS300每日收益率的分布直方图，看起来是个钟样，可是为什么这个样呢？这引起了我的兴趣，我觉得有必要探究探究原因。

实际上，收益的分布问题是个严肃[……]

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The algorithms we used are very standard for Kagglers. […] We spent most of our efforts in feature e[……]

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策略的思路很简单，这里简要介绍一下：
1. 对于每一天，利用前k天的收益率收据拟合一个最优的ARMA和GARCH模型
2. 利用联合构建的模型来预测下一天的收益
3. 如果预测的收益是负值，则在[……]

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