分类: 学术专区
统计套利(二)利用协整关系进行配对交易
在前一篇当中利用相关系数来进行套利,看到价差并不为平稳序列,回测结果也就不是很好,所以想到利用协整关系来构建股票的线性组合,使得股价差为平稳序列,从而在真正意义上构建一个套利策略。看到有其他小伙伴也做[……]
HMM在股票市场的简单应用
今天我们来介绍一下HMM(隐马尔科夫模型)在股票上的简单应用。
隐马尔科夫模型,乍一听起来好高端,完全不知道是什么鬼,那么就让我们退一步,先看看马尔科夫链。
马尔可夫链,因安德烈·马尔可夫(A.A[……]
资产组合不同动态调整方法的简单对比— 基于 CPPI vs. TIPP vs. Constant Mix
【期货策略】经典的跨期套利策略
根据经典的配对交易原理,只要两只标的的价差格序列满足平稳性,那么这两个标的可以构造成一个很好的配对交易对。从股票之中找这样的股票对在之前写的策略中有实现——链接在这统计套利(二),利用协整关系进行配对[……]
十字星形态的简单研究
统计套利(一)利用相关系数进行配对交易
根据统计数据,对价差进行买卖,而不去做股票本身趋势的预测,是否能做到旱涝保收呢。下面是利用股票对之间的相关系数来进行配对交易的研究。
1,首先想到利用统计套利,可[……]
关于证券收益分布原因的讨论
之前机器学习帖子中有一个图展示了过去十年HS300每日收益率的分布直方图,看起来是个钟样,可是为什么这个样呢?这引起了我的兴趣,我觉得有必要探究探究原因。
实际上,收益的分布问题是个严肃[……]
沪深300指数的特征工程和聚类分析-以WorldQuant Formulaic 101 Alphas为例
The algorithms we used are very standard for Kagglers. […] We spent most of our efforts in feature e[……]
ARMA+GARCH交易策略在沪深300指数上的应用
策略的思路很简单,这里简要介绍一下:
1. 对于每一天,利用前k天的收益率收据拟合一个最优的ARMA和GARCH模型
2. 利用联合构建的模型来预测下一天的收益
3. 如果预测的收益是负值,则在[……]