特征选择方法探析—沪深300指数的集成特征选择和聚类分析

泳者,行者,飞者,整个夏季颂扬

诞生,成长,而死去的众生

惑于感官的音乐,全都无视

纪念永生的智慧而立的碑石。

一个老人不过是一件废物,

一件破衣挂在木杖上,[……]

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统计套利(二)利用协整关系进行配对交易

在前一篇当中利用相关系数来进行套利,看到价差并不为平稳序列,回测结果也就不是很好,所以想到利用协整关系来构建股票的线性组合,使得股价差为平稳序列,从而在真正意义上构建一个套利策略。看到有其他小伙伴也做[……]

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资产组合不同动态调整方法的简单对比— 基于 CPPI vs. TIPP vs. Constant Mix

社区曾有小伙伴分享过CPPI策略的回测,并加入了一些技术分析判断,链接地址

鉴于前人已经做过相关策略的研究,此处另辟蹊径,想做一个资产组合不同动态调整方法的比较,包括固定组合保险策略(CPPI,[……]

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【期货策略】经典的跨期套利策略

根据经典的配对交易原理,只要两只标的的价差格序列满足平稳性,那么这两个标的可以构造成一个很好的配对交易对。从股票之中找这样的股票对在之前写的策略中有实现——链接在这统计套利(二),利用协整关系进行配对[……]

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