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分类: 学术专区

特征选择方法探析—沪深300指数的集成特征选择和聚类分析

特征选择方法探析—沪深300指数的集成特征选择和聚类分析

泳者,行者,飞者,整个夏季颂扬

诞生,成长,而死去的众生

惑于感官的音乐,全都无视

纪念永生的智慧而立的碑石。

一个老人不过是一件废物,

一件破衣挂在木杖上,[……]

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作者 Ricequant发布于 2020年8月7日分类 学术专区标签 米筐量化学院

统计套利(二)利用协整关系进行配对交易

统计套利(二)利用协整关系进行配对交易

在前一篇当中利用相关系数来进行套利,看到价差并不为平稳序列,回测结果也就不是很好,所以想到利用协整关系来构建股票的线性组合,使得股价差为平稳序列,从而在真正意义上构建一个套利策略。看到有其他小伙伴也做[……]

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作者 Ricequant发布于 2020年8月7日2020年12月15日分类 学术专区标签 米筐量化学院

HMM在股票市场的简单应用

HMM在股票市场的简单应用

今天我们来介绍一下HMM(隐马尔科夫模型)在股票上的简单应用。
隐马尔科夫模型,乍一听起来好高端,完全不知道是什么鬼,那么就让我们退一步,先看看马尔科夫链。
马尔可夫链,因安德烈·马尔可夫(A.A[……]

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作者 Ricequant发布于 2020年8月7日分类 学术专区标签 米筐量化学院

资产组合不同动态调整方法的简单对比— 基于 CPPI vs. TIPP vs. Constant Mix

资产组合不同动态调整方法的简单对比— 基于 CPPI vs. TIPP vs. Constant Mix

社区曾有小伙伴分享过CPPI策略的回测,并加入了一些技术分析判断,链接地址

鉴于前人已经做过相关策略的研究,此处另辟蹊径,想做一个资产组合不同动态调整方法的比较,包括固定组合保险策略(CPPI,[……]

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作者 Ricequant发布于 2020年8月7日分类 学术专区标签 米筐量化学院

【期货策略】经典的跨期套利策略

【期货策略】经典的跨期套利策略

根据经典的配对交易原理,只要两只标的的价差格序列满足平稳性,那么这两个标的可以构造成一个很好的配对交易对。从股票之中找这样的股票对在之前写的策略中有实现——链接在这统计套利(二),利用协整关系进行配对[……]

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作者 Ricequant发布于 2020年8月7日分类 学术专区标签 米筐量化学院

十字星形态的简单研究

十字星形态的简单研究

上周看了方正金工的《夜空中最亮的星:十字星形态的选股研究》,这里简单实现一下

这里比较可惜的是得到的样本比较少,计算又超慢········

所谓十字星,就是指实体柱很短[……]

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作者 Ricequant发布于 2020年8月7日2020年8月7日分类 学术专区标签 米筐量化学院

统计套利(一)利用相关系数进行配对交易

统计套利(一)利用相关系数进行配对交易

根据统计数据,对价差进行买卖,而不去做股票本身趋势的预测,是否能做到旱涝保收呢。下面是利用股票对之间的相关系数来进行配对交易的研究。

1,首先想到利用统计套利,可[……]

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作者 Ricequant发布于 2020年8月7日分类 学术专区标签 米筐量化学院

关于证券收益分布原因的讨论

关于证券收益分布原因的讨论

之前机器学习帖子中有一个图展示了过去十年HS300每日收益率的分布直方图,看起来是个钟样,可是为什么这个样呢?这引起了我的兴趣,我觉得有必要探究探究原因。

实际上,收益的分布问题是个严肃[……]

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作者 Ricequant发布于 2020年8月7日分类 学术专区标签 米筐量化学院

沪深300指数的特征工程和聚类分析-以WorldQuant Formulaic 101 Alphas为例

沪深300指数的特征工程和聚类分析-以WorldQuant Formulaic 101 Alphas为例

The algorithms we used are very standard for Kagglers. […] We spent most of our efforts in feature e[……]

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作者 Ricequant发布于 2020年8月7日分类 学术专区标签 米筐量化学院

ARMA+GARCH交易策略在沪深300指数上的应用

ARMA+GARCH交易策略在沪深300指数上的应用

策略的思路很简单,这里简要介绍一下:
1. 对于每一天,利用前k天的收益率收据拟合一个最优的ARMA和GARCH模型
2. 利用联合构建的模型来预测下一天的收益
3. 如果预测的收益是负值,则在[……]

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作者 Ricequant发布于 2020年8月7日分类 学术专区标签 米筐量化学院

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