在众多的绩效归因方法中,最出名的也许是Brinson分析。我们在这个帖子中将介绍Brinson模型,并使用实例让大家更清晰地明白我们RQAMS中的Brinson分析是如何算出来~
Brinson[……]
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在众多的绩效归因方法中,最出名的也许是Brinson分析。我们在这个帖子中将介绍Brinson模型,并使用实例让大家更清晰地明白我们RQAMS中的Brinson分析是如何算出来~
Brinson[……]
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.[......]
根据worldquant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》 ,其中公式化地给出了101个alpha因子。论文地址在这:https://arxiv.org/pdf/1601.009[……]
最近对于多因子都比较感兴趣,之前所做的工作多在于单个因子的测试,但是后来发现这样的工作已经被许多许多人和机构(券商,信息提供商)详尽的做过了,可能更重要的还是如何把这些因子组合起来,形成一个稳定的知道[……]
作者:江嘉键
作者:江嘉键
Barra 结构化风险模型是全球知名的投资组合表现和风险分析工具。最近一段时间,我们米筐科技量化策略研究团队对该模型进行了系统研究,并在米筐科技公司的策略研究平台上[……]
尽管很多人批评Fama-Franch欠缺理论基础,但是事实而言小市值和低pb确实具有alpha。关于小市值,我个人的理解出于三点:1、国内长期以来的壳价值,据估算,国内得到壳价值大约为15亿(特殊牌照[……]
在量化交易中,多因子策略是一种常被提及且应用广泛的选股策略。我们会经常使用某种指标或者多种指标来对股票池进行筛选,这些用于选股的指标一般被称为因子。顾名思义,多因子模型是指使用多个因子,综合考量各因素[……]