在众多的绩效归因方法中，最出名的也许是Brinson分析。我们在这个帖子中将介绍Brinson模型，并使用实例让大家更清晰地明白我们RQAMS中的Brinson分析是如何算出来~
Brinson[……]
分类： 多因子模型
多因子模型系列10-因子分析
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Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-includes/formatting.php on line 3508
因子分析part1
In [1]:
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.[......]多因子模型系列9-阿里巴巴与101个alpha
根据worldquant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》 ，其中公式化地给出了101个alpha因子。论文地址在这：https://arxiv.org/pdf/1601.009[……]
多因子模型系列8-基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略框架
最近对于多因子都比较感兴趣，之前所做的工作多在于单个因子的测试，但是后来发现这样的工作已经被许多许多人和机构（券商，信息提供商）详尽的做过了，可能更重要的还是如何把这些因子组合起来，形成一个稳定的知道[……]
多因子模型系列7-多因子模型水平测试题试答
作者：江嘉键
多因子模型系列6-沪深300指数的风格因子暴露度分析
作者：江嘉键
1 概述
Barra 结构化风险模型是全球知名的投资组合表现和风险分析工具。最近一段时间，我们米筐科技量化策略研究团队对该模型进行了系统研究，并在米筐科技公司的策略研究平台上[……]
多因子模型系列5-套利定价模型的应用
多因子模型系列4-验证Fama French三因子分解的有效性
多因子模型系列3-Fama Franch三因子及其拓展五因子模型
尽管很多人批评Fama-Franch欠缺理论基础，但是事实而言小市值和低pb确实具有alpha。关于小市值，我个人的理解出于三点：1、国内长期以来的壳价值，据估算，国内得到壳价值大约为15亿（特殊牌照[……]
多因子模型系列2-多因子模型的步骤梳理
在量化交易中，多因子策略是一种常被提及且应用广泛的选股策略。我们会经常使用某种指标或者多种指标来对股票池进行筛选，这些用于选股的指标一般被称为因子。顾名思义，多因子模型是指使用多个因子，综合考量各因素[……]