Python策略范例8-止损/止盈的七种方法

[鳄鱼原则]

该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。

所以当在市场交易时发现与市场背离的情况,或者当亏损到一定地步,已经不可能扭转局势的时候,就应该立刻清仓,避免造成更大的损失。

  • 回撤止损

这种方式主要是在初始化时设定回撤的阈值,通过计算出现在的回撤,并且与阈值对比;

如果现在的回撤>规定的阈值,则卖出该股票。

这种方法在股灾和熔断两种情况下都适用。

 

  • 阶梯止损(采用动态的止损价格)

这种止损方式的特点在于其止损价格是变动的

如果市价<止损价格,则卖出股票;

这种止损方式比较适用于熔断暴跌的时候。

 

  • 时间&收益率止损

这种止损方式同时考虑了时间和收益率两个因素

如果某股票的持有天数已经超过时间阈值并且回报还小于收益率阈值,则卖出该股票。

这种方式比较适用于股灾暴跌时期

 

  • 时间&动态比例止损

这种止损方式相比上面的在于其止损价格是动态的,并且其止损价格的计算方式是参照阶梯止损的价格计算方式(有一定的简化)

如果持有天数超过时间阈值&收益率小于动态的止损比例,则卖出该股票

如果目前的收益率跌了超过0.05,则卖出该股票

这种方式在熔断和股灾两种情况下都有一定抗险能力

 

  • 利用ART指标止损

这种方式实际上也是一种动态的止损价格方式,通过计算ATR指标,规定止损价格=持有股票之后的最高价-3*ATR;

如果现在的价格小于止损价格,卖出该股票。

这种方式在熔断的时候抗险能力比股灾的时候好一些。

 

  • 熔断止损(消极止损)

以沪深300指数为标杆,如果标杆的跌幅超过0.04,则清仓,并且一段时间不交易

这种方式在熔断和股灾两种情况下都有抗险能力

 

  • 限价止损/止盈

规定了股价的波动范围,在初始化时预先设定止损乘数,止盈乘数;股价的波动范围是【平均成本*止损乘数,平均成本*止盈乘数】,如果股价超出了区间,实行卖出。

这种方式在熔断和股灾的时候都有一定效果。

 

Python策略范例系列目录:

1. Python策略范例1-一步一步找Alpha
2. Python策略范例2-一个简单的技术指标策略
3. Python策略范例3-了解米筐撮合机制
4. Python策略范例4-策略怎么样,米筐来分析
5. Python策略范例5-股息率策略
6. Python策略范例6-海龟交易的Python完全版
7. Python策略范例7-Dual Thrust 交易策略
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9. Python策略范例9-我有一个策略想法,如何一步步转化成策略代码?
10. Python策略范例10-参数优化框架

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