RQSDK米筐本地量化投研套件正式上线 | 从云端落地,更自由可控

RQSDK 本地量化投研套件是 Ricequant 研发的量化投研工具包,包括RQData金融数据API、RQAlpha Plus回测引擎、RQFactor 因子投研框架以及 RQOptimizer股票优化器。它们支撑了 Ricequant 云端投研等各大系统,是米筐科技最宝贵的财富。今天,我们提供了这些强大软件的本地版本,把米筐核心的投研技术力从云端打包带给各位用户。目前,该套件已经正式发布,且免费对金融机构开放试用,如您对该产品感兴趣,可点击此处或扫描下方二维码申请免费试用。

套件将开发环境本地化,克服以往产品痛点

Ricequant 米筐量化平台是国内最早的量化投研平台之一,它提供了即开即用的量化投研环境,把复杂的工具搬上了云端,用户仅需一个浏览器即可使用。同时,Ricequant为用户提供了严格的数据安全保障以及我们所能负担的最强大的计算资源。然而在广大的量化行业中,许多用户仍然希望拥有物理级别的安全保障、可定制化的功能以及无限制的硬件资源。为了满足这些用户的需求,米筐在2016年推出了 RQPro 专业版,将云端平台的主要体验以客户端的形式带到了用户桌面,由此实现了数据的物理隔离和对软硬件的自定义能力。然而对于某些用户,RQPro 专业版依然不够完美。例如,RQPro 的客户端属性决定了它难以运行于服务器端(虽然 RQPro 专业版也提供了将回测引擎和界面分离部署的方案,但是它成本高昂、实施过程较长,仅有内部用户数达到一定规模的机构才会采购),且 RQPro 将 Python 虚拟环境封装于客户端之内,使得软件的安装变得非常缓慢,仅是安装包便有将近1GB的体积。基于此,我们推出了本地量化投研套件RQSDK,完美解决了以上产品的诸多痛点:

  • 套件可运行于 Window、Linux、macOS,覆盖几乎所有桌面和服务器端,从物理层面保障了用户数据和代码安全,也为用户提供了极为丰富的平台选择。
  • 套件以 Python 包的形式提供服务,具有标准化的接口和完善的文档。用户既可直接使用套件开展投研工作,亦可基于套件开发自己的功能或服务。
  • 套件中的四大产品既可相互协作,亦可独立运行,用户可根据需求购买其中的部分产品,部署灵活,节约成本。

RQSDK为套件提供统一安装入口,支持更多实用功能

为了方便安装本地量化投研环境,我们开发了统一的安装工具RQSDK,用户通过一行命令即可搭建投研环境,用一两句简单的命令即可快速安装套件中的四大产品。RQSDK 另外集成了许可证配置、数据下载及版本更新等功能,为本地环境的维护提供了方便的途经。

注:RQSDK的安装需要在Python 3.5或以上环境下进行,详细使用方法请见《RQSDK安装使用文档》

四个组件共同提供流畅、完整的本地量化开发体验

RQSDK 本地量化投研套件由四个主要部件组成:

  • RQData——金融数据API,负责提供和管理金融数据
  • RQAlpha Plus——在开源版RQAlpha回测引擎基础上增加丰富的回测品类及频率
  • RQFactor——因子投研框架
  • RQOptimizer——进行股票组合优化

四个组件既各司其职又紧密配合,共同提供了流畅、完整的本地量化开发体验。

01 为何采用RQData金融数据API?

高质量的金融数据是一切量化研究的基础。

  • 数据种类丰富——涵盖了中国二级市场权益如股票及ETF、固定收益如债券、衍生品如期权及期货等几乎所有品种的数据;更提供了衍生财务、技术指标以及风险因子数据。
  • 数据质量高——经过数年的实战积累,使得数据清洗、异常告警、实时性能监控等环节全自动运行;严格按照PIT原则清洗财务指标,规避未来数据。所有行情数据及债券数据均来自权威机构,并拥有相应授权。
  • 稳定易用高效——可实时动态扩展的服务;稳定性 – 数据源自交易所,多源分发;人性化 – 矩阵式数据返回,贴切金融实战业务逻辑的数据API。

02 用RQOptimizer股票组合优化器实现组合构建

股票组合优化器以极简的API提供了根据约束条件对输入的股票组合进行配置优化日线回测的功能,使指数跟踪及指数增强策略、因子投资及SmartBeta策略、行业轮动策略主观及阿尔法选股策略的开发效率大大提高。

  • 整合米筐多因子风险模型——内嵌米筐多因子风险模型和数据;对接自定义因子,可输入自定义股票因子得分构建优化组合。
  • 丰富的目标函数及约束条件选择——目标函数:方差最小化、追踪误差最小化、均值方差、夏普率最大化、信息率最大、风格偏离最小化、风险平价及指标最大化;约束条件:个股头寸、行业内个股头寸、风格、行业、换手率、追踪误差、基准成分股占比。
  • 便捷的选股功能——股票白名单、股票优先级、因子优先级及软硬约束设置;可对指数大权重股、超额收益个股及其他指数成分股进行不同优先级设置来开发指数增强策略。
  • 多套行业分类——支持申万一级和中信一级行业分类;申万非银金融板块进一步拆分为证券、保险、多元金融。
  • 与RQAlpha Plus集成——对优化效果进行回测验证。

03 RQAlpha Plus相比线上平台有什么特点?

  • 本地化——使用本地IDE进行代码开发和调试;访问本地数据。
  • 灵活性——可将RQAlpha对接交易系统将策略实现自动化下单;对接交易系统实现全自动化交易;与本地已有工具链集成。 

04 为何要使用RQFactor进行因子投研?

RQFactor集成了量化多因子研究相关的各类投研工具,以便于快速、高效地进行因子编写和因子测试。

  • 支持米筐因子库——调取米筐提供的丰富因子库,内置上千因子调用行情因子、财务因子和Alpha101因子等。
  • 简便的因子编写功能——支持四则运算、截面回归、均值方差等计算方法。
  • 全面的因子分析结果——集成了因子值计算、因子分析函数; 因子检验支持行业中性化、去极值等处理; 分组计算IC、IR等指标。
  • 与RQAlpha Plus集成——在实际策略中验证开发好的因子表现;对因子的结果进行更复杂的使用。

开发团队寄语

RQSDK于近日正式发布了,然而RQSDK本地量化投研套件却不能称得上是新产品。以RQData和RQAlpha Plus为例,这两个重量级产品分别在2015和2016年就在Ricequant云端平台上提供服务,以及在2016年便为一家顶尖私募进行了本地化部署。之后的四年多以来,产品经受了十万云端用户及上百家机构落地用户的考验,使得这些产品的功能、性能及稳定性都已非常优秀了。在此基础上,我们将这些产品进行了重新整合,并针对本地计算机复杂的软硬件和网络环境作出了大量优化,同时辅以完善的文档和技术支持服务。我们将这些经过中国金融市场大浪淘沙的产品推向市场,由衷地希望它们能够以更丰富的形态服务更广泛的用户。

RQSDK的上线至关重要,米筐将继续以满足资管业务和财富管理的核心需求为宗旨,不断迭代完善产品,为用户提供更为丰富的选择。目前,RQSDK米筐本地量化投研套件已经正式发布,且免费对金融机构开放试用,如您对该产品感兴趣,请点击此处或扫描下方二维码申请免费试用。投资行为的盈亏依赖于您的独立思考和决策,本文所述观点并不构成投资或任何其他建议,Ricequant不提供或推荐任何投资品种。股市有风险,投资需谨慎。

原创文章除特别声明外,欢迎非商业转载,敬请注明出处。
“五分钟搭建Ricequant SDK”,需要满足在常规环境下、使用正确的操作方法以及其他适当条件时方可实现,不视为本公司的承诺。